การประเมินและควบคุมความเสี่ยง คือ การดำเนินการที่บุคคลบุคคลทั่วไปหรือสถาบันรับความเสี่ยงทางการเงินโดยมีค่าธรรมเนียม การดำเนินการนี้เป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคประกันภัย สินเชื่อ และการลงทุน

• การประเมินและควบคุมความเสี่ยงของประกันภัย: การประเมินและควบคุมความเสี่ยงของประกันภัยเกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองแก่บุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล ผู้รับประเมินและควบคุมความเสี่ยงจะประเมินความน่าจะเป็นที่จะเกิดการเคลมและจะกำหนดเบี้ยประกันที่ควรเรียกเก็บในการประกันความเสี่ยงนั้น ตัวอย่างเช่น ผู้รับประกันภัยสำหรับประกันสุขภาพจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น อายุของผู้ป่วย ประวัติการรักษาพยาบาล และไลฟ์สไตล์

• การประเมินและควบคุมความเสี่ยงของเงินกู้: การประเมินและควบคุมความเสี่ยงของเงินกู้เกี่ยวข้องกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่จะประเมินความเสี่ยงของการให้เงินกู้ให้แก่ผู้กู้ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางเครดิต ประวัติการจ้างงาน ความมั่นคงทางการเงิน และปัจจัยอื่นๆ เพื่อพิจารณาว่าผู้กู้มีแนวโน้มที่จะชำระคืนเงินกู้หรือไม่ โดยผู้ให้กู้จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะอนุมัติเงินกู้หรือไม่ และภายใต้ข้อกำหนดใด

• การประเมินและควบคุมความเสี่ยงของหลักทรัพย์: การประเมินและควบคุมความเสี่ยงของหลักทรัพย์เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน (ซึ่งมักเป็นธนาคารเพื่อการลงทุน) ที่จะประเมินความเสี่ยงและความต้องการของตลาดสำหรับหลักทรัพย์เฉพาะ เช่น หุ้นหรือพันธบัตร ตัวอย่างเช่น ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ผู้ประเมินและควบคุมความเสี่ยงจะซื้อหุ้นจากผู้ออกและขายให้กับประชาชนทั่วไป โดยรับความเสี่ยงจากการไม่สามารถขายหุ้นทั้งหมดได้ในราคาที่คาดการณ์ไว้

การประเมินและควบคุมความเสี่ยงจะช่วยควบคุมความเสี่ยงที่ธนาคาร บริษัทประกันภัย และบริษัทด้านการลงทุนต้องเผชิญ รวมทั้งช่วยให้มั่นใจว่าค่าบริการของผลิตภัณฑ์ทางการเงินจะมีความยุติธรรมและสะท้อนถึงความเสี่ยงจริง ซึ่งคู่มือนี้จะอธิบายวิธีการประเมินและควบคุมความเสี่ยง รวมถึงวิธีที่ธุรกิจสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการประเมินและควบคุมความเสี่ยง

เนื้อหาหลักในบทความนี้

• การประเมินและควบคุมความเสี่ยงดำเนินการอย่างไร
  
• วิธีปรับปรุงขั้นตอนการประเมินและควบคุมความเสี่ยง
  

การประเมินและควบคุมความเสี่ยงดำเนินการอย่างไร

การประเมินและควบคุมความเสี่ยงมีการดำเนินการแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม เนื่องจากความเสี่ยงแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ต่อไปนี้คือวิธีการดำเนินการสำหรับประกันภัย เงินกู้ และหลักทรัพย์

การประเมินและควบคุมความเสี่ยงของประกันภัย

การประเมินและควบคุมความเสี่ยงของประกันภัยจะประเมินความเสี่ยงของลูกค้าเป้าหมายเพื่อพิจารณาว่าสามารถทำประกันได้หรือไม่ และอัตราเบี้ยประกันควรเป็นเท่าไร

• การประเมินความเสี่ยง: ผู้ประเมินและควบคุมความเสี่ยงจะรวบรวมข้อมูลอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับผู้เอาประกันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล บันทึกสุขภาพ สถานะทางการเงิน อันตรายจากการทำงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• _การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย: _ ผู้ประเมินและควบคุมความเสี่ยงจะใช้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและแบบจำลองทางสถิติ และประเมินความน่าจะเป็นและผลกระทบทางการเงินจากการเคลมต่างๆ โดยจะมีการคำนวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น โดยปรับตามปัจจัยต่างๆ เช่น สถานที่ อายุ และไลฟ์สไตล์

• การกำหนดราคาตามนโยบาย: ผู้ประเมินและควบคุมความเสี่ยงจะกำหนดค่าเบี้ยประกันตามความเสี่ยงที่ประเมินเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสามารถในการทำกำไร โดยรักษาสมดุลระหว่างการกำหนดราคาที่มีการแข่งขันกับการชดเชยความเสี่ยงที่เหมาะสม และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

• การกำหนดการยกเว้นและข้อจำกัด: ผู้ประเมินและควบคุมความเสี่ยงจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของความคุ้มครอง รวมถึงการยกเว้นและข้อจำกัด เพื่อบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง

การประเมินและควบคุมความเสี่ยงของเงินกู้

การประเมินและควบคุมความเสี่ยงของเงินกู้จะประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้ขอสินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้และรักษาความยั่งยืนทางการเงินของสถาบันการเงิน

• การให้คะแนนเครดิต: ผู้ประเมินและควบคุมความเสี่ยงจะตรวจสอบคะแนนเครดิต ประวัติเครดิต และพฤติกรรมทางการเงินในอดีต เพื่อประเมินความเสี่ยงในการชำระหนี้ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ การผิดนัดชำระหนี้ในอดีต และประวัติการชำระเงินต่างๆ

• การตรวจสอบรายได้: ผู้ประเมินและควบคุมความเสี่ยงจะตรวจสอบรายได้ของผู้กู้อย่างละเอียดเพื่อยืนยันความมั่นคงทางการเงินและความเพียงพอของเงินทุนในการคืนเงินกู้

• การประเมินหลักประกัน: สำหรับเงินกู้แบบที่มีหลักประกัน ผู้ประเมินและควบคุมความเสี่ยงจะประเมินมูลค่าและสภาพของหลักประกันเพื่อให้แน่ใจว่าครอบคลุมจำนวนเงินกู้อย่างเพียงพอในกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้

• การจัดโครงสร้างเงินกู้: ผู้ประเมินและควบคุมความเสี่ยงจะกำหนดโครงสร้างเงื่อนไขของเงินกู้ ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ย ตารางการคืนเงิน และสัญญาเงินกู้ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่คำนวณได้ เป้าหมายคือการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ให้กู้ พร้อมกับมอบเงื่อนไขที่เป็นธรรมแก่ผู้กู้

การประเมินและควบคุมความเสี่ยงของหลักทรัพย์

การประเมินและควบคุมความเสี่ยงของหลักทรัพย์จะประเมินความเป็นไปได้ในการออกหลักทรัพย์ใหม่ต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นกระบวนการที่จำเป็นสำหรับบริษัทที่พยายามระดมทุนผ่านหนี้หรือทุน

• การวิเคราะห์ตลาด: ผู้ประเมินและควบคุมความเสี่ยงจะทำการวิเคราะห์ตลาดเพื่อพิจารณาถึงความต้องการของผู้ออกหลักทรัพย์รายใหม่ โดยพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรม และความรู้สึกของนักลงทุน

• การตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน ผู้ประเมินและควบคุมความเสี่ยงจะทำการตรวจสอบงบการเงิน โมเดลธุรกิจ และการคาดการณ์ในอนาคตของผู้ออกหลักทรัพย์อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อประเมินสุขภาพทางการเงินและโอกาสของนิติบุคคลผู้ออกหลักทรัพย์

• การกำหนดราคาความเสี่ยง: ผู้ประเมินและควบคุมความเสี่ยงจะกำหนดราคาเสนอขายเริ่มต้นโดยการพิจารณาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของนักลงทุนกับความต้องการเงินทุนของผู้ออกหลักทรัพย์ โดยมักจะประเมินและควบคุมความเสี่ยงหลักทรัพย์ในราคาที่ตกลงไว้ และรับความเสี่ยงในการขายให้กับนักลงทุน

• _การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: _ ผู้ประเมินและควบคุมความเสี่ยงจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการจัดทำหนังสือชี้ชวนและเอกสารการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น

เทคนิคข้ามภาคส่วน

ในทุกภาคส่วน ผู้ประเมินและควบคุมความเสี่ยงมีการใช้เทคนิคและเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มมากขึ้น:

• ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิง (ML): ผู้ประเมินและควบคุมความเสี่ยงจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อการสร้างโมเดลเชิงคาดการณ์ โดยเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการประเมินความเสี่ยงจากการระบุรูปแบบและความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนซึ่งโมเดลแบบดั้งเดิมอาจมองข้ามไป

• การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่: การวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่จะช่วยให้ผู้ประเมินและควบคุมความเสี่ยงได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงมากขึ้น และสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้มากขึ้น

• ระบบการประเมินและควบคุมความเสี่ยงอัตโนมัติ (AUS): ระบบเหล่านี้ช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ และลดระยะเวลาในการดำเนินการด้วยตนเองซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 60 วันได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ซับซ้อน ระบบเหล่านี้ยังคงต้องได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากผู้ประเมินและควบคุมความเสี่ยงที่เป็นมนุษย์

วิธีปรับปรุงขั้นตอนการประเมินและควบคุมความเสี่ยง

การประเมินและควบคุมความเสี่ยงมักจะมีความซับซ้อน และเทคนิคทางเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ เช่น ระบบอัตโนมัติและการสร้างโมเดลเชิงคาดการณ์สามารถช่วยเร่งขั้นตอนให้เร็วขึ้นได้ นี่คือวิธีปรับปรุงขั้นตอนการประเมินและควบคุมความเสี่ยง

ทำให้การประมวลผลเป็นเรื่องง่าย

เทคนิคต่อไปนี้สามารถลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ขจัดปัญหาคอขวด และเร่งขั้นตอนโดยรวมโดยไม่กระทบต่อคุณภาพได้

• ระบบอัตโนมัติ: ใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้งานประจำต่างๆ เป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การป้อนข้อมูล การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น และการตรวจสอบยืนยันเอกสาร เครื่องมือต่างๆ เช่น Robotic Process Automation (RPA) สามารถทำงานซ้ำๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และจากการศึกษาในปี 2022 พบว่า 65% ของบริษัทประกันภัยในอเมริกาคาดว่าจะเห็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับ RPA เพิ่มขึ้นในภาคประกันภัย

• การปรับโฉมขั้นตอน: ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการประเมินและควบคุมความเสี่ยง เพื่อขจัดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและปรับปรุงลำดับการดำเนินการ ซึ่งอาจรวมถึงการรวมงาน การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการ หรือการผสานการทำงานรวมฟังก์ชันต่างๆ

• การส่งและประมวลผลข้อมูลทางดิจิทัล สนับสนุนการใช้แบบฟอร์มดิจิทัลและการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเร่งความเร็วในการรวบรวมข้อมูลและลดข้อผิดพลาดในการจัดการด้วยตนเอง

ให้ความสำคัญกับความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล

เทคนิคต่อไปนี้จะช่วยเพิ่มความถูกต้อง ความสอดคล้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลตลอดขั้นตอนการประเมินและควบคุมความเสี่ยง

• เครื่องมือตรวจสอบยืนยันข้อมูล ใช้โซลูชันซอฟต์แวร์ขั้นสูงที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงข้อมูลขาเข้ากับฐานข้อมูลภายนอกและภายในได้โดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบความไม่สอดคล้องหรือข้อผิดพลาดต่างๆ

• การตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำ กำหนดเวลาการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการประเมินและควบคุมความเสี่ยงเพื่อยืนยันว่าข้อมูลนั้นยังคงถูกต้องและเกี่ยวข้อง โดยปรับวิธีการรวบรวมข้อมูลตามความจำเป็นตามผลการตรวจสอบ

• โปรโตคอลการป้อนข้อมูล สร้างโปรโตคอลที่เข้มงวดสำหรับการป้อนข้อมูล รวมถึงการตรวจสอบยืนยันการป้อนข้อมูลซ้ำ หรือขั้นตอนการยืนยันที่จำเป็นสำหรับข้อมูลสำคัญ

รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากทั่วโลก

เทคนิคต่อไปนี้สามารถปรับปรุงขั้นตอนการประเมินและควบคุมความเสี่ยงได้โดยการรวบรวมข้อมูลตลาดทั่วโลกที่กว้างขึ้นเพื่อการประเมินความเสี่ยงและกลยุทธ์การกำหนดราคา

• การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่: ใช้เครื่องมือข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากจากแหล่งข้อมูลทั่วโลก ซึ่งจะทำให้มองเห็นปัจจัยเสี่ยงที่ได้รับอิทธิพลจากแนวโน้มระหว่างประเทศได้ครอบคลุมมากขึ้น

• การทำงานร่วมกันข้ามตลาด: อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลและการทำงานร่วมกันระหว่างตลาดและภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันภายในองค์กร ส่งผลให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมากขึ้น

• การสร้างโมเดลเชิงคาดการณ์ขั้นสูง: ใช้เทคนิคการสร้างโมเดลที่ซับซ้อนที่รวบรวมตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจทั่วโลก ปัจจัยเสี่ยงทางการเมือง และพลวัตของตลาดเพื่อปรับแต่งโมเดลการประเมินความเสี่ยง

ป้องกันการฉ้อโกง

เทคนิคต่อไปนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการฉ้อโกงตลอดขั้นตอนการประเมินและควบคุมความเสี่ยงได้ โดยช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียทางการเงินและความเสียหายต่อชื่อเสียง

• อัลกอริทึมการตรวจจับการฉ้อโกง: ใช้อัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อระบุรูปแบบและความผิดปกติที่อาจบ่งบอกถึงกิจกรรมการฉ้อโกง

• การยืนยันตัวตนของลูกค้า: ใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัยและการยืนยันข้อมูลไบโอเมตริกระหว่างขั้นตอนการสมัครเพื่อยืนยันตัวตนของผู้สมัคร

• การติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง: ใช้การติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อดูกิจกรรมที่น่าสงสัยตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ทำการตรวจสอบคุณภาพของการประเมินและควบคุมความเสี่ยง

เทคนิคต่อไปนี้สามารถช่วยรักษามาตรฐานคุณภาพของการประเมินและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับสูงและช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ เชื่อถือได้ และยุติธรรม

• การตรวจสอบโดยเพื่อนร่วมงาน: กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบโดยเพื่อนร่วมงาน โดยผู้ประเมินและควบคุมความเสี่ยงจะตรวจสอบผลงานของกันและกันเป็นประจำเพื่อรักษาคุณภาพและการปฏิบัติตามมาตรฐานในระดับสูง

• การรับประกันคุณภาพ: จัดทำเมตริกและเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับการประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้านคุณภาพ รวมถึงตรวจสอบเมตริกเหล่านี้เป็นประจำเพื่อระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุง

• การฝึกอบรมและการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ: จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและโอกาสในการพัฒนาทางวิชาชีพแก่ผู้ประเมินและควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยี แนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบล่าสุด

สร้างมาตรฐานและทำให้เป็นขั้นตอนอัตโนมัติ

เทคนิคต่อไปนี้สามารถส่งเสริมความสอดคล้องในการตัดสินใจการประเมินและควบคุมความเสี่ยง และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพผ่านการสร้างมาตรฐานและระบบอัตโนมัติ

• ขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP): พัฒนาและบังคับใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับงานการประเมินและควบคุมความเสี่ยงทั่วไปทั้งหมดเพื่อสร้างความสอดคล้องกันในทุกการดำเนินงาน

• ระบบการประเมินและควบคุมความเสี่ยงอัตโนมัติ (AUS): นำระบบการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงอัตโนมัติมาใช้ ซึ่งสามารถช่วยตัดสินใจได้ตามมาตรฐานโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ โดยอาจจะต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเองสำหรับกรณีที่มีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง

• AI และ ML: ใช้ปัญญาประดิษฐ์และแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการตัดสินใจ การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการสร้างโมเดลการประเมินความเสี่ยงแบบปรับเปลี่ยนได้